Vadeli İşlem Fiyatı (Forward) Hesaplama
Spot fiyat ve faiz/vade ile teorik forward fiyatı.
Forward (vadeli) fiyat, spot fiyatın faiz oranı ile bileşiklendirilmesidir; arbitraj olmaksızın denge değeri.
Formül
F = S × (1 + r × g/365).
Sıkça Sorulan Sorular
Temettü etkisi?
Temettü beklenen varlıklarda F = (S − Q) × (1+rg/365).